Każde zobowiązanie udzielane przez instytucje finansowe, takie jak banki lub firmy pożyczkowe, niesie ze sobą ryzyko kredytowe, bez względu na rodzaj, czy to kredyt gotówkowy, samochodowy, czy hipoteczny. W celu ograniczenia tego ryzyka bank ma możliwość żądania od klienta ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na wypadek nieterminowej spłaty, podniesienia kosztów kredytu lub, jeśli oceni, że ryzyko kredytowe jest zbyt duże, może odmówić udzielenia finansowania.

Żaden bank nie może być absolutnie pewny, że osoba ubiegająca się o kredyt, czy to hipoteczny czy gotówkowy, będzie w stanie terminowo spłacić swoje zobowiązania wraz z odsetkami. Dlatego instytucje finansowe zawsze muszą brać pod uwagę ryzyko niespłacenia kredytu, czyli ryzyko kredytowe. Im to ryzyko jest większe, tym więcej zabezpieczeń bank może wymagać od klienta lub w ostateczności odmówić udzielenia kredytu osobie, która wydaje się być niesolidnym dłużnikiem. Dowiedz się więcej na temat ryzyka kredytowego, jakie procesy oceny są z nim związane i jak je zminimalizować.

Ryzyko kredytowe – co to jest?

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej niesie ze sobą określone ryzyko, co jest powszechnie znane wśród przedsiębiorców. To samo dotyczy sfery finansowej. Banki, które regularnie udzielają kredytów, muszą uwzględniać ryzyko związanego z niewywiązywaniem się klientów z regulowania swoich zobowiązań, nazywanego ryzykiem kredytowym. Sytuacje, w których klienci zaciągają kredyty i nie dokonują terminowych spłat, ilustrują to ryzyko, które oznacza, że klienci mogą nie spłacić swoich długów w ustalonych terminach. Opóźnienia w spłatach lub całkowite zaprzestanie spłacania rat kredytu skutkują stratami dla banku.

W związku z tym, gdy bank pożycza środki, zawsze istnieje pewne ryzyko, że klient nie spłaci długu w terminie lub w ogóle. Jeśli ryzyko to jest znaczne, bank może zdecydować się nie udzielać kredytu klientowi. Dlatego ważne jest, aby bank dokładnie oceniał ryzyko związanego z pożyczeniem pieniędzy każdemu kredytobiorcy przy każdym wniosku, aby ryzyko związane z portfelem kredytowym pozostało na niskim poziomie.

Jednak również ty, jako kredytobiorca, ponosisz ryzyko kredytowe w chwili zaciągania zobowiązań. Nawet jeśli jesteś pewien, że w danym momencie będziesz w stanie spłacać zobowiązania finansowe, nie masz absolutnej pewności, że twoja sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie w przyszłości. Nie można przewidzieć, czy nie stracisz pracy lub czy twoja firma nie zacznie prosperować tak dobrze jak dotychczas.

W obliczu tych okoliczności mogą pojawić się problemy z terminową spłatą zobowiązań. Dlatego klienci banków powinni dokładnie ocenić, czy są w stanie obsłużyć kredyt i czy ryzyko kredytowe, które ponoszą, nie jest zbyt wysokie. Warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, który pomoże oszacować, jakie zobowiązanie jesteś w stanie zaciągnąć.

Rodzaje ryzyka kredytowego

Każdy proces kredytowania jest nieodłącznie związany z ryzykiem kredytowym, choć to ryzyko może przybierać różne formy. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu środków finansowych bank musi dokładnie ocenić, czy dany klient nie niesie ze sobą zbyt dużego ryzyka związanego z niespłaceniem tych pieniędzy.

Istnieje kilka rodzajów ryzyka kredytowego, które banki rozróżniają, w tym:

1. Ryzyko rynkowe: Związane z bieżącą sytuacją na rynku w danym okresie czasu. Bank nie ma zbyt wielkiego wpływu na ten rodzaj ryzyka, ale może to znacząco wpłynąć na jego działalność. Czynniki takie jak inflacja, niestabilność gospodarcza, stopa bezrobocia i inne destabilizujące czynniki mogą wpływać na ryzyko rynkowe.
2. Ryzyko operacyjne: Dotyczy sytuacji, które mają miejsce w trakcie funkcjonowania banku. Może to obejmować kradzieże przestępcze w instytucji lub błędy popełnione przez pracowników, które narażają bank na straty. W przeciwieństwie do ryzyka rynkowego, bank może wpływać na poziom ryzyka operacyjnego poprzez zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zatrudnienie kompetentnego personelu, ale całkowite wyeliminowanie tego ryzyka jest niemożliwe.
3. Ryzyko kredytowe: To ryzyko związane z brakiem pewności, czy klienci spłacą swoje kredyty zgodnie z harmonogramem. Można je podzielić na ryzyko łączne (dotyczące całego portfela kredytowego) i ryzyko pojedyncze (dotyczące poszczególnych kredytów).
4. Ryzyko stopy procentowej: Związane z wartością waluty i poziomem inflacji, co może wpływać na wartość pieniądza i warunki wcześniej udzielonych kredytów.
5. Ryzyko niewypłacalności: Może wystąpić w przypadku niewypłacalności banku lub podmiotów współpracujących z bankiem.

Ryzyko banku może być aktywne (czynne), dotyczące strat finansowych wynikających z niewywiązywania się klienta z płatności rat kapitałowo-odsetkowych i innych opłat, lub pasywne (bieżne), związanego z ryzykiem, że klient zdecyduje się na wcześniejsze wycofanie swoich środków finansowych z banku, takich jak lokaty czy konta oszczędnościowe.

Ryzyko kredytowe łączne

Termin „ryzyko łączne” odnosi się do ryzyka kredytowego, często nazywanego także portfelowym, które jest nierozerwalnie związane z ryzykiem indywidualnym. Obejmuje ono cały zestaw kredytów znajdujących się w portfelu banku, a jego poziom ocenia się na podstawie wartości poszczególnych zobowiązań, wzajemnych zależności między nimi oraz potencjalnego ryzyka niespłacenia ich wszystkich.

Ryzyko kredytowe łączne stanowi istotne zagrożenie dla stabilności finansowej banku. Im większa liczba klientów nie dotrzymuje terminów spłat, tym większe ryzyko niewypłacalności instytucji. Wzrost ryzyka łącznego może wynikać z luźniejszego podejścia banku do oceny zdolności kredytowej klientów i historii ich kredytowania.

Aby zmniejszyć ryzyko łączne, bank może wprowadzać bardziej rygorystyczne wymagania dla klientów, takie jak udzielanie kredytów wyłącznie pod warunkiem posiadania solidnych zabezpieczeń oraz większego wkładu własnego na kredyt.

Ryzyko kredytowe pojedyncze

Ryzyko pojedyncze, inaczej nazywane ryzykiem indywidualnym, dotyczy oceny prawdopodobieństwa, że jeden konkretny klient nie będzie w stanie spłacić udzielonego mu kredytu. W przypadku dużej liczby umów, brak spłaty wynikający z jednej z nich nie stanowi znaczącego obciążenia finansowego dla banku.

Ocena ryzyka kredytowego pojedynczego wynika z czynników związanych z danym kredytobiorcą, które mogą prowadzić do obiektywnej niemożności spłacenia zaciągniętego zobowiązania, co z kolei zmusza bank do podjęcia kosztownych działań windykacyjnych.

Przyczyny niespłacenia kredytu mogą być różne, takie jak utrata zatrudnienia, nagłe zachorowanie, wypadek i podobne sytuacje. Bank ma niewielki wpływ na powstanie ryzyka pojedynczego, a pojawienie się klientów, którzy nagle stają się niewypłacalni po otrzymaniu kredytu, jest trudne do uniknięcia. Nawet jeśli bank podejmuje środki w celu ograniczenia ryzyka kredytowego i korzysta z różnych algorytmów do jego oceny, zawsze istnieje możliwość wystąpienia całkowicie nieprzewidywalnych okoliczności, które negatywnie wpłyną na zdolność klienta do spłaty.

Jakie czynniki mają wpływ na ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe może być wpływane przez różnorodne czynniki, z których niektóre zależą od decyzji banku, a inne są niezależne. Zastanówmy się, jakie czynniki wpływają na ryzyko kredytowe. Te czynniki obejmują:

• Rodzaj kredytobiorcy, czyli czy jest to osoba fizyczna, jednostka sektora finansów publicznych, firma i inne.
• Indywidualna sytuacja finansowa kredytobiorcy.
• Wysokość kredytu, jaki ma zostać udzielony.
• Okres kredytowania.
• Cel kredytu.
• Warunki kredytowania.
• Rodzaj kredytu.
• Stopa procentowa.
• Waluta.
• Wysokość wkładu własnego.
• Rodzaje i liczba zabezpieczeń spłaty kredytu.

Banki zazwyczaj niosą najmniejsze ryzyko kredytowe, udzielając zobowiązań jednostkom sektora finansów publicznych, ze względu na ich stabilną sytuację finansową.

W przypadku, gdy bank udziela kredytu hipotecznego klientowi indywidualnemu, ryzyko to jest zazwyczaj niższe, zwłaszcza gdy kredyt ma jasno określony cel i solidne zabezpieczenie, takie jak hipoteka zarejestrowana w księdze wieczystej nieruchomości.

Bank powinien także dokładnie ocenić zdolność kredytową klienta i zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, wymagać co najmniej 20-procentowego wkładu własnego.

Jak przebiega ocena ryzyka kredytowego?

Każdy bank może używać nieco odmiennych metod pomiaru ryzyka kredytowego. Kiedy złożysz wniosek kredytowy w wybranej instytucji finansowej, bank jest zobowiązany do obliczenia poziomu ryzyka związanego z udzieleniem ci kredytu. Musi oszacować, z jakim prawdopodobieństwem będziesz spłacać raty terminowo, a z drugiej strony, jakie jest ryzyko, że ewentualnie nie będziesz w stanie wywiązać się z określonych płatności.

Bank, w trakcie oceny ryzyka kredytowego, może uwzględniać wiele różnych aspektów, takie jak:

• Wysokość dochodów klienta.
• Wysokość comiesięcznych wydatków.
• Stabilność źródła dochodów klienta.
• Wysokość wkładu własnego.
• Wykonywany zawód oraz wykształcenie klienta.
• Liczba osób pozostających na utrzymaniu potencjalnego kredytobiorcy itp.

Jedną z metod oceny ryzyka jest tzw. scoring kredytowy, znany również jako scoring bankowy. Pozwala on na utworzenie profili wiarygodności klienta w formie punktowej, co ułatwia porównanie z oceną modelowego kredytobiorcy.

Scoring jest oparty na danych takich jak dochody i wydatki klienta, historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) oraz prawdopodobieństwo popełnienia oszustwa lub fałszerstwa, które jest oceniane na podstawie profilu innych klientów, w tym tych, którzy niewłaściwie wywiązywali się z umów kredytowych.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym – dlaczego jest istotne?

Bank powinien podejmować konkretne działania w celu zminimalizowania ryzyka, które ponosi. Im niższe jest to ryzyko, tym bardziej zyskuje na jakości swojego portfela kredytowego.

Wszystkie te działania stanowią integralną część zarządzania ryzykiem kredytowym. Dlaczego jest to tak istotne? Przede wszystkim bank powinien w ramach zarządzania ryzykiem dążyć do opracowania mechanizmów, które pozwalają na właściwą ocenę i maksymalne ograniczenie ryzyka kredytowego. Dlatego banki mają ustalone procedury oceny zdolności kredytowej wszystkich klientów ubiegających się o kredyt. W szczególności, surowe wymagania obowiązują tych potencjalnych kredytobiorców, którzy starają się o kredyty o dużych kwotach.

Ocena ryzyka musi być przeprowadzana dla każdego klienta, w tym analiza jego zdolności kredytowej, ocena sytuacji zatrudnienia oraz ocena prawdopodobieństwa utraty źródła bieżącego dochodu. Konieczne jest także monitorowanie historii kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co umożliwia bankom dokładniejszą analizę potencjalnych kredytobiorców oraz pozyskanie wyników scoringu.

Chociaż strategie zarządzania ryzykiem mogą się różnić między instytucjami bankowymi, w każdym przypadku ich celem jest zmniejszenie ryzyka, które mogłoby prowadzić do sytuacji, w której wielu klientów staje się niewypłacalnych, co z kolei grozi bankructwem banku.